深圳市百仑基金管理有限公司 走访报告

调查时间：2016年11月

调查对象：百仑基金投资总监 胡超

报告内容：公司概况、现场访谈

报告摘要：百仑基金投资成立于2015年，共管理过2只产品，总规模在2000万，目前正在计划发行一个5000万的产品。百仑基金量化对冲一期已经到期，最终收益率为30.5%，百仑基金量化对冲二期正在运行之中，目前的收益率已经达到30%左右。公司核心投研人员共有5人，均具备多年阳光私募工作经历，在量化交易、数据挖掘、产品设计等方面有丰富的经验。

百仑基金的投资理念类似于CPPI策略理念，大部分资金投入固收资产，为产品做安全垫，利用小部分资金，在期货市场上坚持中长期趋势量化交易思路，在多个品种、多个周期上执行量化交易，在十多个主策略的基础上衍生了300多个子策略，且每个子策略之间相互独立，最大限度分散风险，尽可能在低风险情况下实现资产的有效增值。

百仑基金采用两层风控措施：模型内嵌风控指令与人工盯盘风控。严格控制杠杆，在任何市场行情下都使用恒定杠杆操作。