12月相对价值策略前十强 永兴投资前十占三

私募排排网(微信simuppw)1月22日讯 2015年12月相对价值策略对冲基金收益排行榜发布，“广发量化对冲1期”以10.9%月度收益摘得冠军，国金证券管理的两只“国金慧泉工银”系列产品获得亚、季军，收益率分别是10.11%、9.39%。

12月份相对价值平均收益率0.63% 首尾收益相差21.65%

据私募排排网数据中心不完全统计，截止12月底，总共有284只相对价值策略产品纳入排名统计，其中股票市场中性产品178只，套利产品42只，复合策略64只。

从产品收益率来看，12月份相对价值策略产品平均收益率为0.63%，跑输12月沪深300指数的4.61%，首尾收益相差达21.65%。其中股票市场中性产品平均收益率为0.75%，套利产品为0.33%，复合策略为0.52%。实现正收益的产品有204只，占比71.83%，最大收益率为10.9%;负收益的产品有77只，最大亏损为10.75%。其中收益10%以上的产品仅有2只，收益在1%以上的产品有100只，收益在-1%以下的产品有35只。

“广发量化对冲1期”夺冠 永兴投资三产品入前十

“广发量化对冲1期”以10.9%收益率拔得头筹，基金经理是霍玉琳。截至12月31日，累计净值为1.478364。

国金证券旗下“国金慧泉”系列产品共有三只产品入围前十，它们分别是“国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期”、“国金慧泉工银对冲1号”、“国金慧泉精选对冲1号”，收益率分别是10.11%、9.39%、5.95%，分别排列第二、三、七名，累计净值分别是1.248、1.286575、1.502743。

永兴投资 王林(专栏) 执掌的三只产品强势挺进前十名，它们分别是“永兴量化对冲2号”、“永兴量化对冲5号”、“永兴量化对冲3号”，分别以6.7%、6.06%、5.73%位居第五、六、九名。王林向私募排排网透露，三只产品均属于量化对冲产品，投资品种涵盖了我国资本市场主要交易品种。在系统性风险控制方面，采用较为严格的对冲策略;在非系统性风险控制方面，采用较为分散的持股策略;同时采用丰富的多样化投资策略，且各策略间相关度较小。

“翔云粤大金融一号”、“平石2n对冲”、“华宝信托-宁聚爬山虎1期”分别以6.71%、5.73%、5.32%位居第四、八、十名。