董市 高频交易案遗留至今，华鑫期货没收千万、罚款千万

(公告来源:巨潮网)

华鑫期货为华鑫股份全资子公司,曾于2017年10月31日收到中国证监会下发的《调查通知书》(沪调查通字2017-2-076号)。2019年12月24日,华鑫期货收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》(沪[2019]16号),认定华鑫期货存在以下违法违规事实:

2014年7月至2015年7月,华鑫期货原技术总监金文献组织、安排信息技术部员工下载、测试、安装、运行、维护由张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司(以下简称“伊世顿公司”)开发的交易系统(以下简称RM系统)。2015年3月,还配合伊世顿公司,抓取中国金融期货交易所(以下简称中金所)允许使用的飞马系统标识信息,对RM系统进行技术伪装。华鑫期货员工将由伊世顿公司实际控制的27个期货账户(以下简称涉案账户组),从华鑫期货交易系统切换至RM系统后,涉案账户组即通过RM系统传递交易指令。华鑫期货实际使用了非本公司购买或开发的交易系统传递客户交易指令,未对该系统上进行交易的客户账户资金和持仓进行验证,不符合期货公司审慎经营和风险管理的要求,所获违法所得为10,089,097元。

涉案期间,金文献安排信息技术部员将工多套RM系统安装至华鑫期货机房服务器,使用华鑫期货IP、席位号连接中金所、上海期货交易所和大连商品交易所交易系统,后又将伊世顿公司客户端策略机安装在华鑫期货机内房,以便伊世顿公司通过客户端策略机和RM系统进行程序化交易。华鑫期货未严格执行对接入信息系统的审批,对交易系统的使用,缺少有效的管理和监督。华鑫期货交易席位的申请、登记、使用均由信息技术部负责,关于席位号的管理没有相应的规章制度,以致信息技术部员工可以随意使用华鑫期货席位号连接RM系统,且长期未被公司发现。华鑫期货对交易席位的管理缺少相应的制度规定和有效监督。金文献安排信息技术部员工未经申请审批将涉案账户组从公司交易系统切换到RM系统,并由该部员工直接将涉案账户组结算和风控数据导入RM系统。华鑫期货对客户使用交易系统的切换以及结算、风控数据导入缺乏有效的管理和监督。上述事实表明,华鑫期货未建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度,风险管理和内部控制存在较大缺陷。

上海证监局认定华鑫期货上述行为违反《期货公司监督管理办法》(证监会第110号令)第四十三条第一项“期货公司应当合理设置业务部门及其职能,建立岗位责任制度,不相容岗位应当分离。交易、结算、财务业务应当由不同部门和人员分开办理”、第四十九条“期货公司应当具有符合行业标准和自身业务发展需要的信息系统,制定信息技术管理制度,按照规定设置信息技术部门或岗位,保障信息系统安全运行”、第五十六条第一款“期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证”和《期货交易管理条例》(2013年7月18日修订)第二十二条“期货公司应当建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度”、第六十条第一款“期货公司的交易软件、结算软件,应当满足期货公司审慎经营和风险管理”的规定,构成《期货公司监督管理办法》第九十三条第八项“在传递交易指令前未对客户账户资金和持仓进行验证”以及《期货交易管理条例》第六十七条第一款第九项“交易软件、结算软件不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求”、第十六项“违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为”规定的违法违规行为。

而华鑫期货在申辩材料中提出:其一,金文献违背公司管理层意志,私下指使他人配合伊世顿公司使用 RM 系统进行违规直连,故意绕过公司资金和持仓验证,华鑫期货信息技术部员工对 RM 系统进行的操作均由金文献的组织和安排,并非公司主动实施,华鑫期货不存在主观故意;其二,对违法所得金额及处罚幅度存在异议。另外,华鑫期货表示对其他事实无异议,请求减轻处罚。上海证监局认为:第一,华鑫期货管理层是否知情均不能改变公司“实际使用 RM 系统传递客户交易指令” 以及“未对该系统上的交易进行资金和持仓验证” 的客观事实。第二,金文献基于公司技术总监、信息技术部负责人的职务身份,组织、安排公司信息技术部员工从事前述系列行为,使用了华鑫期货的机房、服务器、IP、席位号等设备资源,为华鑫期货的客户传递交易指令,所获手续费亦归属于华鑫期货。华鑫期货是相关违法行为的责任主体。我局对华鑫期货违法事实的认定,事实依据清楚,证据充分。第三,经过复核,违法所得金额计算无误。相关情节我局巳经予以充分考虑,处罚幅度适当。

上海证监局决定:对华鑫期货有限公司给予警告,没收违法所得10,089,097元,并处10,089,097元罚款。此外,时任总经理、法定代表人、IT治理委员会主席、分管信息技术部的高级管理员人李俊作为直接负责的主管人员被给予警告,并处3万元罚款。

市报

1. 2019-12-27 ST银河(000806)《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会广西监管局的公告》行政处罚决定书>

ST银河控股股东银河集团于2019年1月23日收到中国证监会下发的《调查通知书》,11月25日公告披露收到《行政处罚事先告知书》的公告。

根据行政处罚决定书,银河集团存在未按规定披露所持有银河生物股份被司法冻结的事项,银河集团不晚于2018年5月2日对股份被冻结和轮候冻结已知悉,然而银河生物多次问询,银河集团皆未告知。直至2018年8月6日才将情况告知银河生物,使其披露。广西证监局决定:

1、对银河集团责令改正,给予警告,并处以40万元罚款。

2、对姚国平给予警告,并处以15万元罚款。

2. 2019-12-27 聚力文化(002247)《关于启用新公章的公告》

聚力文化公告称,于12月26日启用新公章,新公章公司名称不变,印章编号变更(新公章编号为:3301850684632)。即日起,再行使用公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。

3. 2019-12-26欣龙控股(000955)

12月26日,深交所向欣龙控股下发关注函,要求公司说明在海南筑华及其一致行动人和嘉兴天堂硅谷都有在未来十二个月内继续增持公司股份的计划安排下,公司是否存在控制权不稳定的风险。

截至今日欣龙控股已连续三日涨停。

4. 2019-12-26 退市华业(600240)

上清所公告称,华业资本将延期一年支付“15华资债”的本金及利息。

5. 2019-12-27 酒鬼酒(000799)《关于湖南省市场监督管理局对公司产品抽检结果的公告》

12月25日下午,湖南省市场监督管理局公布了酒鬼酒股份有限公司产品专项抽检结果,均未检出甜蜜素。酒鬼酒于26日晚公告称,关于个别媒体报道的酒鬼酒股份有限公司原经销商举报的疑似添加“甜蜜素”的54度500ml老酒鬼酒,目前处于法院生效判决强制执行和相关市场监管部门处置过程中,如有进一步信息,本公司将及时披露。今日下午,湘酒振兴暨酒鬼酒股份有限公司高质量发展大会在长沙举行,湖南省副省长陈飞表示,食品加工业是湖南的万亿产业之一,白酒是食品产业的重要构成。湖南省委省政府和湘西州委州政府全力支持酒鬼酒的发展。

年底连续剧阵容强大,省政府出来站队支持。

6. 2019-12-27 星期六(002291)《股票交易异常波动公告》

12月26日晚间,星期六发布股价异动公告,因连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。星期六称经核查,公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。