8月相对价值收益实现3连正，向量多维夺魁

私募排排网9月14日讯 2016年8月相对价值策略对冲基金收益排行榜发布，在同期沪深300上涨3.87%的情况下，纳入私募排排网统计排名的相对价值策略产品共计415只，近1月平均收益率为0.696%，虽然跑输同期沪深300指数，但是明显高于上月0.18%的收益率水平，而且这已经是该策略连续第3个月实现正收益，在今年来各大策略整体表现不佳的情况下实属不易。不过高收益产品并不多，只有1只产品收益超过10%，6只产品收益超过5%，来自向量多维资本旗下的“向量ETF量化4期”以15.71%的月度收益成为8月相对价值策略排行榜的冠军。

相对价值策略收益实现3连正 近8成产品实现正收益

8月相对价值策略整体表现良好，无论是整体收益情况还是高收益产品情况，表现都优于上月。纳入私募排排网统计排名的相对价值策略产品共计415只，近1月平均收益率为0.696%，明显高于上月0.18%的收益率水平;其中324只产品实现正收益，占比达到78.1%，也明显高于上月65.26%的占比水平。

从产品类型来看，相对价值策略产品分为股票市场中性策略、套利策略和复合策略。无论是在数量还是在整体收益方面，股票市场中性策略产品都占据着绝对优势。据私募排排网统计，纳入8月统计排名的股票市场中性策略产品高达271只，占比达到65.3%，平均收益率为0.619%;来自套利策略的产品有60只，占比14.46%，平均收益率为0.937%;来自复合策略的产品有84只，占比20.24%，平均收益率为0.773%。

高收益产品方面表现平平，收益超过10%的只有1只产品，由自向量多维资本旗下的“向量ETF量化4期”贡献;收益超过5%的产品有6只，大部分正收益产品的收益率在1%-5%之间;负收益产品方面，跌幅也开始收窄，91只负收益产品中仅有1只产品跌幅超过5%，为-7.02%，首尾收益率相差22.73%。

8月相对价值策略前十强 向量多维强势夺魁

向量多维资本旗下的“向量ETF量化4期”以近一月15.71%的收益强势夺冠。从私募排排网数据中心了解到，这只产品成立于今年5月初，成立以来一直保持贴面值运行的状态，从7月起净值开始快速增长，目前最新净值是1.23，累计收益是23%。

来自赋成资产旗下的“钜沣量化1号”则凭借9.45%的收益率位居亚军。私募排排网现有资料显示，该产品于2015年底成立，运行十分良好，虽然经历了16年的股灾行情，但依旧屡屡跑赢大盘。截止8月底，其最新净值为1.132，累计收益率也达到13.2%。

来自泰铼投资旗下的“融智新锐8期”则凭借7.64%的收益率位居季军。私募排排网数据中心资料显示，该产品成立于2014年11月，运行一直十分稳定，截止8月底净值为1.182，累计收益率为18.2%。