事件驱动三季报:业绩渐入佳境,过半产品盈利

来源:私募排排网 2016-10-20 09:05:34

摘要
私募排排网(微信simuppw)10月19日讯私募排排网2016年前三季度事件驱动策略排行榜发布。截至9月底,纳入排排网统计排名的事件驱动策略私募产品共计144只,近9个月的平均收益为2.05%,远远跑赢同期大盘,在对冲基金八大策略中表现出色,仅次于期货管理策略和债券策略。其中52%的产品取得正收益

私募排排网(微信simuppw)10月19日讯 私募排排网2016年前三季度事件驱动策略排行榜发布。截至9月底,纳入排排网统计排名的事件驱动策略私募产品共计144只,近9个月的平均收益为2.05%,远远跑赢同期大盘,在对冲基金八大策略中表现出色,仅次于期货管理策略和债券策略。其中52%的产品取得正收益,高收益产品数量可观。前三甲分别由“前海互兴11期”、“波若精选2期”和“瀚信定增1号”夺得,收益均超过80%,冠军 “前海互兴11期”收益达到97.20%,几近翻倍。

前三季度过半产品取得正收益,定增成主力

据私募排排网数据中心不完全统计,截至9月底,成立满9个月的144只事件驱动策略产品的前三季度平均收益为2.05%,在同期沪深300指数下跌12.80%的情况下,远远跑赢大盘。其中取得正收益的产品有75只,占比52%;高收益产品数量可观,75只实现正收益的产品中,涨幅超过10%的产品共计32只,涨幅超过20%的产品共计15只,涨幅超过30%的产品共计6只,前三甲成绩尤为靓丽,收益均超过80%,最高涨幅达到了97.20%。

负收益产品方面,私募排排网统计在内的69只负收益产品中,22只产品跌幅超过10%,12只产品跌幅超过20%,4只产品跌幅超过30%,1只产品跌幅超过50%。最大跌幅为50.10%,使得最高和最低收益极差达147.3%。

从子策略来看,今年前三季度事件驱动策略中的定向增发产品,不论是数量还是收益方面均占据绝对地位。私募排排网统计在内的144只事件驱动策略产品中,采取定向增发策略的产品高达108只,占比达到75%,近9月的平均收益达到3.57%,为所有策略中最高;采取并购重组策略的产品共计20只,占比13.9%,近9月的平均收益为-1.98%;采取事件驱动复合策略的产品共计11只,占比7.6%,近9月平均收益为-1.84%;采取大宗商品策略产品共计5只,占比3.5%,近9月的平均收益为-6.25%,无论是数量还是整体收益均垫底,整体拉低了事件驱动策略的平均收益。

前十榜单首尾差异大,前三甲收益超80%

纵观事件驱动策略前十榜单,排名前十的产品平均收益达到47.77%,排名前三的产品收益均超过80%,冠军产品收益超过了90%,接近翻倍,前十首尾相差达到72.3%。

来自互兴资产旗下的“前海互兴11期”凭借97.20%的收益夺得本次三季度事件驱动排行榜的冠军。值得一提的是,该产品也是事件驱动策略半年度榜单的冠军。从私募排排网数据中心了解到,该产品成立于去年8月,采取的是定向增发子策略,成立以来维持很长一段时间的贴面值运行,直到今年4月-5月出现一波直线上涨,净值也一度创下了新高,最高达到2.0930,而后一直保持平稳运行,目前最新净值为1.972,累计收益97.2%。

来自波若投资旗下的“波若精选2期”以83.64%的收益紧随其后,成为榜单上的亚军。值得一提的是,该产品也是事件驱动策略半年度榜单的亚军。据悉,该产品成立于去年5月,是波若投资旗下的产品,除了波若精选2期外,波若投资旗下一共有4只产品,都于去年成立,包含“波若精选”和“波若稳健”两大系列,不过投资策略却各不相同,股票策略、管理期货策略等都有涉猎。其中波若精选2期是里面表现最好的一只,自成立以来运行十分稳定,目前最新净值为1.818,累计收益为81.8%。

来自瀚信资产旗下的“瀚信定增1号”以82.5%的收益成为榜单的季军。私募排排网数据中心资料显示,该产品成立于15年4月底,成立以来一直保持贴面值运行,从今年1月初开始发力,净值一直保持小幅度的稳定持续上涨,目前最新净值为1.825,累计收益82.5%。

三季度事件驱动策略排行榜除了前三甲外,还包括排名第四的“长城定增一号”、排名第五的“广发恒定18号华东重机定向增发”、排名第六的“西域和谐3号”、排名第七的“国金涌铧价值成长定增”、排名第八的“长城特发智想1号”、排名第九的“邦阁新三板1号”以及排名第十的“国泰君安君享天健如意”,收益依次为39.3%、36.68%、34.5%、27.43%、26.58%、25%和24.9%。值得一提的是,排名前十的产品,均为定向增发产品,有一半产品为自主发行,另外一半产品来自券商资管渠道。

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