私募相对价值三季报:过半产品盈利 冠亚军稳如泰山

来源:新浪综合 2016-10-21 13:33:00

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  文章来源:私募排排网 杨柳

  私募排排网(微信simuppw)10月20日讯 私募排排网2016年前三季度相对价值策略对冲基金收益排行榜发布。截至9月底,纳入私募排排网统计排名的相对价值策略产品共计282只,近9个月的平均收益率为0.51%,远远跑赢沪深300指数。其中150只产品实现正收益,占比53%。排名前十的产品,超过一半是半年度榜单上的老面孔,特别是冠军“博弘数君鲲鹏全对冲”和亚军“益沣成对冲1号”位置岿然不动,稳若泰山。

私募相对价值三季报:过半产品盈利 冠亚军稳如泰山

  过半产品实现正收益 股票策略产品垫底

  据私募排排网数据中心不完全统计,截至9月底,成立满9个月的282只相对价值策略产品前三季度平均收益为0.51%,在同期沪深300指数下跌12.80%的情况下,远远跑赢大盘。其中取得正收益的产品有150只,占比53%;150只实现正收益的产品中,涨幅超过10%的产品共计15只,涨幅超过20%的产品共计3只,涨幅超过30%的产品仅有1只,由来自博弘数君(天津)资产旗下的“博弘数君鲲鹏全对冲”贡献,收益率为30.06%。

  负收益产品方面,私募排排网统计在内的132只负收益产品中,13只产品跌幅超过10%,4只产品跌幅超过20%,最大跌幅为29.37%,使得最高和最低收益极差达59.43%。

  从相对价值策略产品的类型来看,股票市场中性策略产品占比最高,整体收益却是为负。纳入私募排排网统计排名的股票市场中性策略产品高达264只,占比达到64.4%,平均收益率为-0.69%;来自套利策略的产品有61只,占比14.9%,平均收益率为3.56%;来自复合策略的产品有85只,占比20.7%,平均收益率为2.43%。

  前十榜单冠亚军稳如泰山

  对比相对价值策略半年度榜单,可以发现前三季度前十榜单变化不大,有6只产品均在半年度榜单上出现过,特别是冠军和亚军位置依旧保持不变,可谓是稳如泰山。

  位居第一的是“博弘数君鲲鹏全对冲”,来自博弘数君(天津)资产旗下,前三季度收益率为30.06%。从私募排排网数据中心了解到,该产品成立于2015年8月初,运行十分良好,走势一直在平稳上升,投资风格属于稳健型,历史最大回撤仅为5.85%;截止9月底其最新净值为1.311,累计收益为31.1%。

  来自益沣成资产旗下的“益沣成对冲1号”以26.58%收益率位居第二名。私募排排网数据中心资料显示,该产品成立于2015年12月底,股灾期间净值有所下降,而后便一直平稳上升,从3月份开始,每个月都会有一波涨幅,投资风格也非常稳健,历史最大回撤为6.6%;截至9月底,其最新净值为1.255,累计收益为25.5%。

  来自微观世界旗下的“微观世界量化对冲一号”以21.02%的收益率位居第三名。私募排排网数据中心资料显示,该产品成立于2015年10月,受16年初股灾影响净值一度下滑,但从1月底净值开始稳步攀升;截至9月底,其最新净值为1.269,累计收益为26.9%。

  值得一提的是,本次榜单中,泓信投资旗下的2只产品双双上榜,分别是排名第七的“泓信全景一号”和排名第九的“泓信全景一号B期”,收益率分别为12.27%和11.02%。私募排排网现有资料显示,上海泓信投资管理有限公司成立于2014年3月,董事长尹克有着超过10年的华尔街投行及对冲基金的工作经验,交易策略主要以量化交易为主,附带基本面分析和事件驱动策略。

  前三季度相对价值策略排行榜除了上述产品外,还包括排名第四的“冠军侯2号”、排名第五的“深圳量化1号”、排名第六的“盈定三号”、排名第八的“倍霖山绝对回报1号”和排名第十的“粤财信托-信合东方1期”,收益依次为19.85%、17.89%、14.79%、11.09%和11.01%。

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