让电脑做决策 日本一对冲基金跑赢同行

如今，人工智能几乎充斥在金融领域的各个角落。据海外媒体报道，日本对冲基金GCI Systematic Macro Fund通过电脑计算的宏观策略来投资，在今年年初交易日本国债并抛售加元对冲，今年前两个月里该基金实现盈利19%，大幅跑赢同行。

市场数据显示，过去12个月GCI Systematic Macro Fund管理的资产价值更翻了一番。GCI Systematic Macro Fund在2014年2月建立以来，回报率为173%，Hedge Fund Research编制的跟踪全球类似基金指数在同期内回报率仅为16%。

今年1月，日本央行宣布实施负利率，日债波动性创下1999年来的最高纪录。面对这样的剧烈波动，GCI Systematic Macro Fund驻东京量化研究和策略部门负责人Kyo Yamamoto表示：“我们的方法是追随电脑模型，并按照其规则来运行。”Kyo Yamamoto还表示，尽管GCI的电脑模型没有预测到日本央行的负利率政策，但的确发出了信号，显示日本央行已经采取了一些行动，并预测到低风险中有利于投资日本国债的环境。

此前，就有消息指出，日本三菱UFJ摩根士丹利证券资深股票策略师Junsuke Senoguchi发明了一个机器，该机器可以预测日本股市的走向。该模型进行一个简单的预测：日本股市在30天后将上涨还是下跌?在4年的测试后，该模型的正确率高达68%。

除了主攻消费服务领域，硅谷技术当然不会放过时下最赚钱的领域——金融。近年来，华尔街产生一股“机器人投顾”热。据悉，Wealthfront是最早的智能投资顾问之一，于2007年1月在美国加州硅谷创建。该公司根据投资者的风险偏好，投资理念基于现代投资组合理论，着重对大类资产的配置，而不是个股的选择。Betterment也是最早的智能投资顾问之一，它的投资理念与Wealthfront类似，也是着重于多元化大类资产的配置。花旗集团的报告指出，机器人顾问所管理的资产从2012年的零激增到2014年底的140亿美元。报告预测，在未来10年时间里，机器人顾问管理下的资产将会呈现出爆发增长的势头，有望达到5万亿美元。