1-2月私募八大策略排名:事件驱动夺魁 管理期货亏损最多

来源:金融界 2017-03-16 11:11:45

摘要
私募排排网3月15日讯今年以来中国对冲基金策略分类收益排行榜新近出炉,据私募排排网数据中心统计,总共有8664只成立满二个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名,今年以来的平均收益为1.02%。八大策略中,除宏观策略、管理期货两大策略平均收益率未实现盈利外,其余六大策略均取得不同程度正收益,其中

私募排排网3月15日讯 今年以来中国对冲基金策略分类收益排行榜新近出炉,据私募排排网数据中心统计,总共有8664只成立满二个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名,今年以来的平均收益为1.02%。八大策略中,除宏观策略、管理期货两大策略平均收益率未实现盈利外,其余六大策略均取得不同程度正收益,其中事件驱动策略凭借1.86%的平均收益勇夺冠军,亚军是股票策略,平均收益率为1.56%;季军是复合策略,平均收益为0.79%。

2017年1-2月股票策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理累计净值今年以来收益率(%)
1昱晟一号宸硕投资董育辉1.81555.39
2华策1号华策资产1.47835744.8
3榕树一期榕果投资李学健1.3838.28
4长河畅达稳健1号长河畅达吕明1.51896632.63
5德胜量化对冲德胜同丰创投黄宝雄1.297732.39
6私募工场股惑人生一期斯诺波投资1.23130.4
7东北证券东北证券1.14671129.93
8和璞1号慎善投资李清华1.33429.64
9止于至善景富运通何理1.34191726.43
10瓜牛的梦想瓜牛投资1.08725.96
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:今年以来总共有4677只成立时间满两个月的股票策略私募产品纳入排名统计,其中首尾收益相差较为悬殊,高达89.06%;平均收益率成功翻红,录得1.56%的收益率。实现正收益的产品高达3121只,占比66.73%;负收益产品则有1518只,比例为32.46%。其中收益高达50%以上的股票私募产品仅有1只,收益率为55.39%,212只产品收益率在10%以上,多达1006只产品收益率在-1%以下,68只产品收益在-10%以下,最高亏损幅度为33.67%。

宸硕投资旗下产品“昱晟一号”,今年以来斩获高达55.39%的收益率,位居第一名,该产品成立不足一年,累计净值飙涨至1.815,由董育辉担任基金经理。排名第二的是“华策1号”,今年以来收益率为44.8%,累计净值为1.478357,投资顾问是华策资产。从产品净值趋势图可见,该产品净值于2月初开始飙升,于3月3日创出历史新高1.4784。榕果投资李学健执掌的“榕树一期”,今年以来获得38.28%收益率,位居第三名,累计净值为1.38%。

2017年1-2月管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理今年来收益率(%)
翟鹏飞
一号
2017年1-2月管理期货策略(规模大于100万的单账户组)对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理今年来收益率(%)
2号
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:私募排排网统计资料显示,前2月纳入统计排名的496只基金组管理期货策略产品的平均收益仅为-0.99%,未能成功翻红。其中正收益方面表现也并不乐观,仅有200只产品最终录得正收益,这一数据也意味着占比接近6成的基金组产品均收益告负。10只上榜产品业绩较为集中,业绩区间介于13.71%-35.18%之间,前十产品的平均涨幅为19.87%。除了朋锦中天和雅柏宝为榜单熟面孔外,其余私募则均为新晋上榜。

据私募排排网不完全统计,纳入统计排名的208只单账户管理策略产品今年来平均收益为-2.60%,最终整体收益告负。其中正收益方面,96只产品成功录得正收益,占比达到46.15%,略高于同期基金组产品表现。麦山一号”以绝对优势强势夺冠,今年来收益高达93.15%。“雨人6号”凭借59.29 %的涨幅位列榜单第二。“韦航日内波段一号”则凭借51.49%的涨幅成功跻身三甲。SNAP工作室旗下的“欧如一号”、世力投资旗下的“世力投资1号”、熙然投资旗下的“熙然2号”等多只产品也都凭借稳定的发挥再次冲榜成功。

2017年1-2月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理今年以来收益率(%)
1乔戈里中明中小盘定增乔格理投资牛晓涛37.09
2和盛乾通定增柒号和盛乾通李宁31.08
3济南凯石兄弟信息技术中投昆泰于东凯25.11
4广和惠盈定增1号广和投资21.39
5乔戈里蓝筹精选3号定增乔格理投资牛晓涛21.09
6华鑫 信托-慧智投资69号德清瑞智16.54
7中融信托-财富骐骥定增28号15.98
8永安熠生定增拾贰号永安基金刘硕,刘新城15.1
9永安熠生定增拾壹号永安基金刘硕,刘新城14.81
10华融信托-国兵晟乾成长2号国兵晟乾投资程毅13.44
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:虽然定增市场前景不容乐观,但从业绩表现上看,在春节红包行情的助推下,事件驱动策略类产品在2月份成功实现逆袭,在八大策略中由排名垫底一举跃升至排名第一。据私募排排网数据中心不完全统计,截至2月底,成立满2个月的297只事件驱动策略产品,前2月平均收益为1.86%,在今年以来的对冲基金八大策略产品业绩中也是名列第一。其中186只获得正收益,占比62.6%,超过六成。

来自乔格理投资旗下的“乔戈里中明中小盘定增”凭借37.09%的平均收益夺得前2月事件驱动排行榜的冠军,该产品也是2月份事件驱动排行榜的月冠军。来自和盛乾通旗下的“和盛乾通定增柒号”以31.08%的收益成为榜单上的亚军,该产品也是1月份事件驱动排行榜的月冠军。来自中投昆泰旗下的“济南凯石兄弟信息技术”以25.11%的收益成为榜单的季军。永安基金旗下也有两只产品入围前十榜单,分别是“永安熠生定增拾贰号”和“永安熠生定增拾壹号”,前2月平均收益率分别为15.10%和14.81%,分列第八和第九名。排名第四的“广和惠盈定增1号”、排名第六的“华鑫信托-慧智投资69号”、排名第七的“中融信托-财富骐骥定增28号”以及排名第十的“华融信托-国兵晟乾成长2号”,收益依次为21.39%、16.54%、15.98%、和13.44%。

2017年1-2月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理今年以来收益率(%)
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:截至2月底,成立满2个月的387只相对价值策略产品前2月平均收益为0.63%,成功实现翻红。其中取得正收益的产品有246只,占比63.57%,超过6成。246只实现正收益的产品中,涨幅超过10%的产品共计5只,最高涨幅为13.27%。负收益产品方面,私募排排网统计在内的141只负收益产品中,仅1只产品跌幅超过10%,为-10.1%,使得最高和最低收益极差达23.37%。

来自平石资产旗下的“平石T5对冲基金”凭借13.27%的累计收益成为1-2月相对价值策略对冲基金收益排行榜的冠军。平石资产旗下另一只产品“平石2n对冲”也进入榜单前十,凭借8.25%的收益位列第九名。来自雅柏宝资本旗下的“雅柏宝量化二号”以12.17%的收益率成为本次榜单的第二名。雅柏宝资本旗下的另一只产品“雅柏宝量化六号”也凭借9.86%的收益位列榜单第七名。

2017年1-2月组合基金策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理累计净值今年以来收益率(%)
1小牛FOF精选希瓦资产梁宏1.2418.1
2高毅精选FOF高毅资产韩海峰1.216110.37
3稳博顽石系列混合稳博投资甘志坚1.176110.19
4新方程星动力S5号新方程1.1619.43
5融智FOF5期排排网投资李春瑜1.23188.53
6万华创富一号第二基金刘东明1.1278.47
7进化论FOF一号进化论资产王一平0.9737.63
8华丰泰玥FOF精选泰玥众合李鹏1.05747.6
9招商智远群英荟MOM招商证券1.53487.55
10邦孚中环港沪深对冲1号邦孚资产顾少华1.0487.38
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:截至2月底,共有333只成立满2个月的组合基金策略私募产品纳入收益统计排名,前2个月的平均收益率录得正收益,为0.62%,首尾收益相差高达41.86%;收益区间在10%以上的仅有3只,收益在5%以上的有21只,139只产品收益率在1%以上,收益率在-1%以下的产品有64只,4只产品收益在-10%以下。实现正收益的产品有197只,占比59.16%,最高收益率为18.1%,负收益的有125只,比例为44.44%,最大亏损为37.54%。

排名第一的是“小牛FOF精选”,今年以来的收益率为18.1%,累计净值录得1.24,投资顾问是希瓦资产,基金经理系梁宏。高毅资产韩海峰管理的“高毅精选FOF”,今年以来收益率为10.37%,位居第二名,累计净值为1.2161。稳博投资旗下产品“稳博顽石系列混合”,收益率为10.19%,位列第三名,累计净值为1.1761。排排网投资李春瑜掌舵的“融智FOF5期”,今年以来收益率为8.53%,位列第五名,累计净值为1.2318。从产品净值趋势图可见,该产品运行较为稳健,累计净值于2月24日创出历史新高1.256。

2017年1-2月宏观策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理今年以来收益率(%)
1动滑轮稳进1号动滑轮投资李永顺11.05
2动滑轮进取1号动滑轮投资李永顺9.85
3久期宏观对冲1号久期投资姜云飞9.73
4环球翔宇1号环球时刻邵玉8.63
5环球宏观对冲一号环球时刻孙奎8.05
6凯丰宏观对冲9号深圳凯丰投资吴星8.04
791环球一号环球时刻孙奎6.47
8睿信宏观对冲睿信投资李振宁6.04
9中融信托-泊通1号泊通投资卢洋5.9
10凯丰对冲三号深圳凯丰投资吴星5.78
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:据私募排排网不完全统计,今年来纳入统计排名的97只宏观策略产品近2月平均涨幅为-0.41%,未能成功翻红。其中仅有48只产品成功实现正收益,占比尚不足5成。

动滑轮投资成为今年来的宏观策略赢家,其旗下共有2只产品上榜,且将冠军和亚军名次同时收入囊中。冠军产品为“动滑轮稳进1号”,也是今年来唯一一只涨幅超10%的产品;亚军“动滑轮进取1号”也表现不错,涨幅达到9.85%。久期投资旗下的“久期宏观对冲1号”则凭借9.73 %的收益成功跻身三甲之列。

2017年1-2月复合策略对冲基金收益前十排行榜

数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止2月底,成立满2个月的1582只复合策略产品今年来收益为0.79%,一扫上个月的颓势,成功实现翻红。其中1012只产品实现正收益,占比64%。收益超过10%的产品高达40只,超过20%的6只,最高收益由来自辉熠投资旗下的“富熠1号”贡献,达到26.95%。负收益产品方面,部分产品发挥失常表现不尽如人意,私募排排网统计在内的570只负收益产品中,16只产品跌幅超过10%,最大跌幅为16%,使得复合策略最高和最低收益极差达42.95%。

来自辉熠投资旗下“富熠1号”凭借23.63%的月度收益逆袭夺得前2月复合策略收益排行榜的冠军。来自南方海慧旗下的“南方海慧一号”以25.69%的收益囊括本次榜单的亚军。来自金舆资产旗下的“金舆衍生复合1期”以22.35%的收益夺得本次复合私募排行榜的季军。排名第四的“弘茗套利稳健6号基金”、排名第五的“东方晨星5号”、排名第六的“翼德绩优成长”、排名第七的“时时安稳健1号”、排名第八的“等观风险5号”、排名第九的“喜洲兆良1号”以及排名第十的“财掌柜持股宝一号”,今年以来的收益依次为22.31%、22.27%、20.09%、15.86%、15.55%、15.21%和14.46%。

2017年1-2月债券策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理累计净值今年以来收益(%)
1中信信盈财富3号中信证券李洪先,刘卫平1.16269.71
2信长二号安泽投资范川1.2489796.03
3水星高收益债券1号易禾水星程斌1.334.89
4天弘创新稳债中经贸1期专项资产管理计划中经贸资产陈一丁1.02924.88
5景曦三期增强指数型中融景诚孙微1.23994.74
6长流稳进五号长流资本1.0464.29
7集信盈智取1号第二基金刘东明1.1345254.27
8千为前轩强债壹号千为投资王林1.16314.24
9平稳基金第二基金刘东明1.1073.94
10长流稳进四号长流资本李婧1.0393.9
数据来源:私募排排网数据中心,取距离2月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:据私募排排网数据中心统计,今年以来总共有586只成立满两个月的债券策略对冲基金产品纳入排名统计,从整体收益率来看,平均收益率录得0.63%,首尾收益率相差33.96%;今年以来债券策略私募产品中,实现正收益率的产品有439只,比例为74.91%,这一定程度上意味着不足三成的产品处于亏损状态。收益在10%以上的暂时处于空缺状态,199只产品收益率在1%以上,33只产品收益在-1%以下,最高亏损额度高达24.25%。

中信证券管理的“中信信盈财富3号”今年以来斩获9.71%的收益率,位居第一名,累计净值为1.1626,基金经理系李洪先、刘卫平。安泽投资范川执掌的“信长二号”,今年以来收益率为6.03%,累计净值录得1.248979。易禾水星旗下产品“水星高收益债券1号”,收益率为4.89%,位居第三名,累计净值为1.33。长流资本管理的两产品入围前十,分别是“长流稳进五号”、“长流稳进四号”,今年以来收益率分别录得4.29%、3.9%,分别位列第六、十名。累计净值分别是1.046、1.039。第二基金刘东明掌舵的“集信盈智取1号”和“平稳基金”亦入围前十,收益率分别是4.27%、3.94%。

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