使用违规系统交易 华鑫股份孙公司华鑫期货遭警告罚款数千万

导语华鑫期货实际使用了非本公司购买或开发的交易系统传递客户交易指令，未对该系统上进行交易的客户账户资金和持仓进行验证，不符合期货公司审慎经营和风险管理的要求，所获违法所得为10,089,097元。

12月25日，资本邦讯，华鑫股份(600621.SH)发布公告称，12月24日，公司的全资子公司华鑫证券的全资子公司华鑫期货收到上海证监局的《行政处罚决定书》。

资本邦获悉，2017年10月31日，上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华鑫证券有限责任公司的全资子公司华鑫期货有限公司(以下简称“华鑫期货”)收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(沪调查通字 2017-2-076号)。因华鑫期货涉嫌违反证券期货法律法规，根据《期货交易管理条例》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对华鑫期货立案调查(具体内容详见公司于2017年11月2日披露的相关公告)。

2019年12月6日，华鑫期货收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚事先告知书》(沪证监处罚字[2019]9号(具体内容详见公司于2019年12月10日披露的相关公告)。

2019年12月24日，华鑫期货收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》(沪[2019]16号)，内容如下：

“当事人：华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)，统一社会信用代码：91310000132110746J, 住所：上海市黄浦区福州路666号21、22楼。

依据《期货交易管理条例》的有关规定，我局对华鑫期货违反期货法律法规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人进行了陈述和申辩，未要求听证。本案现巳调查、审理终结。

经查明，华鑫期货存在以下违法违规事实：

2014年7月至2015年7月，华鑫期货原技术总监金文献组织、安排信息技术部员工下载、测试、安装、运行、维护由张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司(以下简称“伊世顿公司”)开发的交易系统(以下简称RM系统)。2015年3月，还配合伊世顿公司，抓取中国金融期货交易所(以下简称中金所)允许使用的飞马系统标识信息，对RM系统进行技术伪装。华鑫期货员工将由伊世顿公司实际控制的27个期货账户(以下简称涉案账户组)，从华鑫期货交易系统切换至RM系统后，涉案账户组即通过RM系统传递交易指令。华鑫期货实际使用了非本公司购买或开发的交易系统传递客户交易指令，未对该系统上进行交易的客户账户资金和持仓进行验证，不符合期货公司审慎经营和风险管理的要求，所获违法所得为10,089,097元。

涉案期间，金文献安排信息技术部员将工多套RM系统安装至华鑫期货机房服务器，使用华鑫期货 IP、席位号连接中金所、上海期货交易所和大连商品交易所交易系统，后又将伊世顿公司客户端策略机安装在华鑫期货机内房，以便伊世顿公司通过客户端策略机和RM系统进行程序化交易。华鑫期货未严格执行对接入信息系统的审批，对交易系统的使用，缺少有效的管理和监督。华鑫期货交易席位的申请、登记、使用均由信息技术部负责，关于席位号的管理没有相应的规章制度，以致信息技术部员工可以随意使用华鑫期货席位号连接RM系统，且长期未被公司发现。华鑫期货对交易席位的管理缺少相应的制度规定和有效监督。金文献安排信息技术部员工未经申请审批将涉案账户组从公司交易系统切换到RM系统，并由该部员工直接将涉案账户组结算和风控数据导入RM系统。华鑫期货对客户使用交易系统的切换以及结算、风控数据导入缺乏有效的管理和监督。上述事实表明，华鑫期货未建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度，风险管理和内部控制存在较大缺陷。

上述事实，有相关法院刑事判决书、裁定书、相关人员询问笔录、电脑提取记录以及提供的文件资料，交易所提供的华鑫期货席位登陆信息，华鑫期货提供的内部OA流程记录、席位申请材料、华鑫期货IT治理委员会的会议纪要等证据证明，足以认定。

华鑫期货上述行为违反《期货公司监督管理办法》(证监会第110号令)第四十三条第一项“期货公司应当合理设置业务部门及其职能，建立岗位责任制度，不相容岗位应当分离。交易、结算、财务业务应当由不同部门和人员分开办理”、第四十九条“期货公司应当具有符合行业标准和自身业务发展需要的信息系统，制定信息技术管理制度，按照规定设置信息技术部门或岗位，保障信息系统安全运行”、第五十六条第一款“期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证”和《期货交易管理条例》(2013年7月18日修订)第二十二条“期货公司应当建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度”、第六十条第一款“期货公司的交易软件、结算软件，应当满足期货公司审慎经营和风险管理”的规定，构成《期货公司监督管理办法》第九十三条第八项“在传递交易指令前未对客户账户资金和持仓进行验证”以及《期货交易管理条例》第六十七条第一款第九项“交易软件、结算软件不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求”、 第十六项“违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为”规定的违法违规行为。

华鑫期货在其申辩材料中提出：其一，金文献违背公司管理层意志，私下指使他人配合伊世顿公司使用RM系统进行违规直连，故意绕过公司资金和持仓验证，华鑫期货信息技术部员工对RM系统进行的操作均由金文献的组织和安排，并非公司主动实施，华鑫期货不存在主观故意;其二，对违法所得金额及处罚幅度存在异议。另外，华鑫期货表示对其他事实无异议，请求减轻处罚。

上海证监局认为，第一，华鑫期货管理层是否知情均不能改变公司“实际使用RM系统传递客户交易指令”以及“未对该系统上的交易进行资金和持仓验证”的客观事实。第二，金文献基于公司技术总监、信息技术部负责人的职务身份，组织、安排公司信息技术部员工从事前述系列行为，使用了华鑫期货的机房、服务器、IP、席位号等设备资源，为华鑫期货的客户传递交易指令，所获手续费亦归属于华鑫期货。华鑫期货是相关违法行为的责任主体。该局对华鑫期货违法事实的认定，事实依据清楚，证据充分。第三，经过复核，违法所得金额计算无误。相关情节该局巳经予以充分考虑，处罚幅度适当。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，上海证监局决定对华鑫期货有限公司给予警告，没收违法所得1008.91万元，并处1008.91万元罚款。

对华鑫期货的违法违规行为，公司时任总经理、法定代表人、IT治理委员会主席、分管信息技术部的高级管理员人李俊是直接负责的主管人员。

12月24日，李俊收到上海证监局的行政处罚决定书》，上海证监局认为，第一，李俊作为时任华鑫期货总经理、法定代表人、IT治理委员会主席，分管信息技术部的高级管理人员，其不仅需对信息技术部负有管理和监督贵任，也应对公司风险管理和内部控制负责。第二，该局在审理过程中已经充分考虑相关情节。经过复核，对李俊责任认定清楚，处罚幅度适当。根据相关规定，上海证监局对李俊给予警告，并处3万元罚款。