基金投资双周报：市场风口基金组合今年以来收益率13.79%,两类FOF模拟组合迎来调仓

基金投资热点:近两周成立的主动权益基金数量为 17只,规模为 143.60亿元,认购情绪持续降温;近两周市场继续反弹,其中科技等成长类的行业表现较好,因此相应的主题基金表现也较好。

基金在行业板块上的分布:根据 lasso 算法计算基金在各行业的仓位,目前主动权益基金配置占比最高为行业为:电子、医药、食品饮料和计算机;配置最低的行业为:钢铁、综合。 本周股票型主动权益基金:电子行业仓位提升 2.84%,银行行业仓位提升 1.52%,房地产行业仓位提升1.34% ;本周混合型主动权益基金:电子行业仓位提升 2.03%,食品饮料行业仓位提升 1.70%,银行行业仓位提升 1.47%。

权益基金的投资风格:今年以来成长风格优势明显:2019年成长基金组合的收益率更高,价值基金组合的收益率更低。2020年以来小盘成长风格的基金组合收益率更高;近两周大盘成长风格的基金收益更高。

基金组合的表现: 夏普比率优选市场风口基金组合:近两周组合持续上涨 2.33%,同期偏股基金指数上涨 1.33%,组合显著跑赢偏股型基金指数 1个百分点;组合今年以来的收益率达 13.79%,跑赢偏股基金指数10.51个百分点。 行业 集中 个股 分散 基金组合:近两周组合收益率为0.23%,偏股基金指数为 1.33%,跑输偏股基金指数;组合今年以来的收益为 13.21%,跑赢偏股基金指数; 行业 分散 个股 集中 基金组合:近两周组合收益率为 2.45%,偏股基金指数为 1.33%;组合今年以来的收益为 7.84%,均跑赢偏股基金指数。

风险提示:本报告结论均基于历史数据客观分析,国际宏观环境变化和基金未来表现或不及预期,存在一定市场风险 。光大证券股份有限公司