基金市场和组合周报：原油和黄金ETF资金大幅流入,富国红利精选QDII基金成立

国内新成立基金:上周国内新成立基金共 24只(A/C 记同一只),发行总额 237.76亿元;股票型中消费类基金集中发行,4只为光大保德信消费主题、民生加银品质消费 A、东兴中证消费 50A、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A;债券型中 13只共募集 109亿元,华夏鼎佳 A 吸金 59.9亿元;国际 QDII 基金共 3只,其中富国红利精选人民币主要投资于香港等其他国家的高股息股票。

国内新开始募集基金:上周国内开始募集的基金共 33只(A/C 记同一只);股票型数量下降, 债券基金 16只发行数量明显上升。

正在申报的基金来看:本月基建类集中申报共 9只,物联网 3只,消费类共 5只,科创型 7只,医药 3只。

上周国内股票型 ETF 共计资金流出 63.2亿元,从主题来看,科技类中 5GETF 资金有所回流,金融地产 ETF 获增持较多,其中证券类ETF 获大幅资金流入,医药类总体资金持续流出。

FOF 类油气 QDII 基金极端溢价居高不下:上周 5月 WTI 合约创下-37.63的历史首次负价格,美油布油均下挫创新低,根据最新测算,8只 QDII 基金中有 4只 FOF QDII 型产品溢价达 50%以上,最高的甚至接近 90%,场内投资油气产品需谨慎。

根据模型对基金仓位的测算,股票型基金当前平均仓位 89.14%,相比一周前下降 0.66个百分点;偏股混合型基金平均仓位 87.21%,相比一周前下降 0.23个百分点; 灵活配置型基金平均仓位 61.12%,相比一周前下降 0.28个百分点,偏股主动型基金仓位整体小幅下降。

从美股上市的所有 ETF 的资金流来看,随着油价再次探底创新低,近 22亿美元抄底资金流入美国最大的原油 ETF USO,使其单周AUM 增长 64.57%;资金流入排在后两位的分别是最大的黄金 ETFGLD( 11亿美元)和 Ishare 美国高收益债券 ETF HYG(8.9亿美元)。

报 逆向进取组合上周回报 0.18%报 ,风险再平衡组合上周回报 0.23% ,结构化风险平价组合上周回报 0.45% ,详情请在 Wind-PMS 搜索“安信量化”获取全部策略组合 。

风险提示:数据全部来自公开市场数据,市场环境出现巨大变化模型可能失效。

研究助理 马晨 对本文有贡献安信证券股份有限公司