去年的A股市场震荡加剧，私募股票策略表现不如人意，而在产品策略中引入量化对冲工具逐渐受到私募基金的重视，而期权策略的保证金制度有加大杠杆、风险可控，多空策略灵活的特点，可以丰富股票多头策略而逐渐受到私募基金经理的重视。去年以来，量化私募在期权市场上的布局动作明显，甚至有私募将期权作为产品线进行打造。

中基协公示信息显示，今年以来共有57只期权策略私募基金产品备案，是去年同期备案数量的两倍多。业内人士表示，期权策略能够在市场波动剧烈时平滑风险，未来随着更多期权品种上市，该策略将被更多私募纳入基金产品中。

挑战，不少私募机构的管理期货策略盈亏比出现了下滑。不过，值得一说的是，2017年，国内股指期货市场流动性刚刚过去的2017年对量化私募机构来说是极具挑战的一年。过去的一年，除资管监管更趋严格外，国内期货市场整体维持振荡行情，特别是各板块、品种间的分化走势等给擅长把握趋势性机会的管理期货策略带来了不小

近年来，期权市场呈现快速发展，私募基金参与期权投资成为新风口，产品日益多样化，其中以波动率套利等稳健策略为主。私募人士认为，期权是一种更为精细的风险管理工具，能够组合出繁多的策略，私募可以按照投资想法布局，期待获得最佳的风险回报。稳健策略成主流目前一些量化私募开始尝试在原有产品中加入期权策略，比如淘

受新冠肺炎疫情影响，股市波动加剧，商品涨跌互现，市场对风险对冲工具的需求增加，期权成交趋于活跃，私募等机构的期权策略也有了更大的施展空间。从上周的成交量来看，上证50ETF日均成交量为278.56万张，华泰柏瑞沪深300ETF期权日均成交271.61万张，沪深300股指期权日均成交4.98万张，嘉实

随着商品期权上市临近，私募机构也期待着其在资产配置中发挥作用。3月26日，由上海融航信息技术股份有限公司主办，CME、盈透证券、中信证券(16.26-0.18%,买入)(16.56-0.12%)、新湖期货协办的第一届中国(国际)金融衍生品峰会在上海举行，在圆桌论坛环节私募人士就商品期权上市分享了自己

市场宽幅波动，恐慌情绪蔓延。通过数据和模型获取收益、不受人为因素干扰的量化策略表现也出现分化，期权等策略上周出现回撤。但也有策略表现稳健，在极端市场下依然收获正收益。“上周期权策略投资经理有点沮丧。我们的期权策略一直表现比较稳健，上周也回撤了一点。投资人就开始约电话会议沟通，渠道人员都在安抚客户。”

50ETF期权一天就涨190多倍私募：“彩票策略”不可取来源：每日经济新闻每经记者杨建????每经编辑何剑岭????2月25日收盘，A股三大股指持续上演逼空行情。大金融股全面爆发，42只券商股均封涨停板；沪指跳空放量大涨5.6%，一举站上2900点；创业板指也进入了技术性牛市。《每日经济新闻》记者注

的投资机会!那么您系统的了解过期权吗?如果没有，请您了解一下光大期货期权投资策略会，就在10月13日，当所有人在等待股市回暖的时候，有人已经转战期货，更有一部分先行者在探索期权的奥秘!掌握期货可以对冲股市下跌风险，掌握期权可以对冲期货风险，艺多不压身，多种投资工具助您不再是等待行情到来，而是发现更多

12月23日，沪深300ETF期权和沪深300股指期权正式上市。中国基金报记者了解到，不少私募基金对此翘首以盼，最近做了不少准备，包括开户、策略测试、完善数据库等。他们表示，将利用新的期权品种，完善现有的期权套利等策略，开发更丰富的投资策略和产品。私募摩拳擦掌积极“迎新”为了参与新期权品种的交易，一