A股行情跌跌撞撞，让不少股票型基金很受伤，却成就了量化投资。近一年来，不管是公募还是私募，对量化产品的投入都明显增加。记者注意到，越来越多的私募开始在量化产品线上着力布局，不仅筹备发行量化产品，在现有的股票型策略产品中也计划加入量化因子选股。在业内人士看来，加大布局量化产品，一方面是市场行情为量化策

“非主流”量化策略表现突出私募积极开发人工智能中国基金报记者房佩燕随着传统量化套利策略和阿尔法策略赚钱效应降低，量化私募积极开发新的领域。记者从多位私募人士处了解到，曾经“非主流”的量化选股和指数增强表现突出；人工智能和大数据等领域也进入了量化私募的视野。今年以来，股指期货基差发生变化，传统的量化套

科创板开市以来，由于上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，波动率显著高于A股主板。高波动率下，部分量化私募也嗅到了其中的获利机会，采取短时T+0策略进行日内回转交易。某量化私募人士表示，短时T+0策略主要是在5-10分钟内进行交易，在已有建好的仓位情况下，先买后卖做多，或者先卖后买做空。“当日买入

中国证券网讯量化私募的投资业绩在震荡市中表现强劲。格上理财的统计数据显示，上半年仅主观期货、阿尔法策略、程序化期货、套利策略、债券策略取得了正收益。其中，主观期货表现位居各策略业绩榜首，上半年平均收益为3.83%；其次表现较好的是阿尔法策略，上半年平均收益3.47%，套利策略以1.17%的收益位居第

2月份小盘成长延续年初以来的上涨趋势，创业板指和中小板指分别上涨了7.46%和3.07%，创业板指最高站上2293.46点，创近四年来新高;上证50指数跌幅最大，2月下跌了3.80%;上证指数同样下跌3.23%。受到新冠肺炎的影响，2月海外市场纷纷下跌，北向资金净流入趋势放缓，2月份末连续六个交易日

近年来，国内组合基金在资产配置上主要按照量化策略为主，股票多头策略为辅这样的思路进行配置，甚至很多组合基金已经用量化策略替代了债券策略。在股票多头和量化策略2020年1月表现都不错的情况下，组合基金同样获得了比较可观的收益。私募排排网纳入统计排名的643只组合基金在2020年1月获得了0.118%的

随着市场流动性和活跃度改善，量化投资今年以来表现不俗，指数增强策略、中性策略、管理期货策略（CTA）等均有不错的收益，但在多变的市场环境下，要不断捕捉市场投资机会，各私募也在立足自身优势不断丰富策略、细化模型。具体到投资策略，不少私募看好指数增强策略的未来表现。量化私募年内收益可观中性策略、CTA等

据证券时报记者了解，国内量化私募的最新管理规模已超2000亿元，以明汯、幻方、灵均、金锝和九坤等为代表的头部格局正在逐步形成，海归和本土基金经理各领风骚。经过10年发展，量化策略从1.0版本迈向2.0甚至3.0，中高频交易成为超额收益的重要来源。大发展！头部机构规模达400亿“中国量化私募最近几年发

市场上热度不减，颇受投资者追捧。对于量化私募获得资金“买单”的原因，有私募人士表示，虽然量化策略包罗万象，传统主观投资与近年来广受市场关注的量化投资是私募圈两道亮丽的风景线。随着量化环境的不断宽松与量化工具的不断完善，量化私募也是获得高速发展。从今年以来量化私募备案的产品数量也可窥见一二，量化私募在

9月14日(周五)，申万宏源-2018量化投资策略研讨会之港湾大讲堂在浙江省杭州市金溪山庄金溪厅成功举办。该研讨会由浙江省国际对冲基金人才协会主办，浙江工业大学、钱江世纪城管委会、萧山区人才办联合